Unsere Motivation ist es, unser Know-how mit Ihnen zu teilen und Gedankenanstöße für einen Austausch zu liefern. In unserem Newsletter werden Themen aus unseren Kernkompetenzbereichen kompakt dargestellt.
Warum verfassen wir diesen Newsletter? Nagler & Company ist seit 1998 für viele Unternehmen in der Finanzindustrie ein verlässlicher Partner, wenn es um Konzeption und Umsetzung in den oben genannten Schwerpunkten geht. In diesen mittlerweile 20 Jahren hat sich ein beträchtlicher Schatz von Erfahrungen aufgebaut. Vor diesem Hintergrund lassen sich aktuelle Entwicklungen, seien es neue gesetzliche Anforderungen oder andere Veränderungen Ihres Umfeldes, ohne Hektik – manchmal subjektiv, aber immer fundiert, bewerten.
Dass gerade dieser Blick auf die teilweise turbulenten Ereignisse und damit verbundenen Veränderungen sehr geschätzt wird, wurde uns in unzähligen Gesprächen immer wieder bestätigt. So war es nur folgerichtig, ein Format zu finden, in dem Sie sich über zwei bis drei Themen aus der aktuellen Praxis effizient informieren können.
Wie unterstützt Sie der Newsletter optimal? Überfliegen Sie die Themen. Lassen Sie sich einfangen von Fragestellungen, die Ihren aktuellen Themen am nächsten kommen. Gehen Sie auf die Autor*innen zu, um Themen zu vertiefen, nachzufragen oder andere Lösungsansätze zu diskutieren.
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Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Die 32. Ausgabe unseres Know-how Letters 'Relevant' ist nun erhältlich.
In unserer Dezember-Ausgabe liegt der Fokus auf den Themen 'Microsoft Copilot' und 'Public-Key Kryptografie im Wandel'.
Auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Assistenzsysteme versprechen eine Revolution der Arbeitswelt. Durch die nahtlose Integration in alltägliche Arbeitsabläufe sollen Produktivität, Effizienz und Kreativität gesteigert werden. Eine neue Generation derartiger Anwendungen repräsentiert der im März 2023 vorgestellte Microsoft Copilot. Im ersten Artikel erläutern wir den Funktionsumfang KI-basierter Assistenzsysteme am Beispiel von Microsoft Copilot, diskutieren potenzielle Chancen sowie Risiken und geben einen Überblick über mögliche Einsatzbereiche in der Finanzbranche.
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Durch die Regulierung, welche mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) für den gesamten Finanzsektor eingeführt wurde, bietet sich die Gelegenheit proaktiv auf zukünftige Sicherheitsrisiken einzugehen. Jene Sicherheitsrisiken treten vor allem dort auf, wo sensible Daten transferiert und verarbeitet werden. Mit der stetigen Weiterentwicklung im Bereich der Quantencomputer eröffnen sich nicht nur neue Möglichkeiten für den Finanzsektor, sondern es zeigen sich auch Auswirkungen auf jene Algorithmen, welche zur Minimierung dieser Sicherheitsrisiken verwendet werden.
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Die 31. Ausgabe unseres Know-how Letters 'Relevant' ist nun erhältlich.
In unserer September-Ausgabe liegt der Fokus auf den Themen 'Explainable Artificial Intelligence' und 'Effiziente Datenanalyse in der Finanzwelt mit Atoti'.
Inmitten der dynamischen Finanzmärkte setzen unerwartet viele Unternehmen auf wegweisende Technologien wie KI. Doch während Künstliche Intelligenz oft als undurchsichtige 'Black Box' wahrgenommen wird, zeigt unsere Artikelserie zu diesem Thema einen anderen Weg. Tauchen Sie ein, um zu erfahren, wie die Entscheidungsprozesse hinter KI-Algorithmen transparenter gestaltet werden können, und entdecken Sie, wie diese Veränderung eine neue Ära der vertrauenswürdigen und erkenntnisgetriebenen KI-Entwicklung und -Nutzung in der Finanzwelt einläuten könnte.
Im ersten Artikel beleuchten wir Themenfelder der KI in der Finanzbranche und deren Herausforderungen. Der EU AI Act reguliert dabei die KI-Anwendung und Explainable AI (XAI) Methoden erhöhen die Transparenz von KI-Entscheidungen. Intrinsische Modelle wie lineare Regression sind von Natur aus interpretierbar, während post-hoc modellagnostische Methoden auf verschiedene Modelle angewendet werden können. Eine ausgewogene Herangehensweise ermöglicht dabei sowohl Transparenz als auch Innovation.
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In der heutigen Finanzwelt arbeiten IT und Fachseiten näher zusammen denn je. Die Daten, deren Analyse und Verarbeitung immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellen neue Herausforderungen für Analyst*innen und Businessexpert*innen dar. Im zweiten Artikel stellen wir die Lösung unseres Partners ActiveViam namens Atoti vor. Durch den neuen Python API bietet Atoti eine flexible Lösung, die unschlagbare Entwicklungsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit bietet.
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In unserer März-Ausgabe liegt der Fokus auf den Themen 'Behandlung von Sicherheiten nach Artikel 403 CRR II in der Großkreditmeldung' und 'Datenabstraktion für den Abgleich von Testdaten'.
Durch die CRR II wurde die Substitution (Artikel 403 CRR II) von bestimmten Sicherheiten in der Großkreditmeldung verpflichtend. Lange Zeit gab es insbesondere Unklarheiten hinsichtlich der Behandlung von Wertpapiersicherheiten bei der Nutzung von Master Netting Agreements im Kontext Derivate sowie Repo/Leihe, welche letztendlich durch eine EBA Q&A geklärt wurden. In unserem ersten Artikel werden deswegen einerseits die Auswirkungen der verpflichtenden Substitution auf die Großkreditmeldung selbst betrachtet und andererseits wird über Erfahrungen aus der Praxis berichtet. Weiterlesen >>>
Heterogene Systemlandschaften verlangen häufig nach Lösungen, um Daten aus verschiedenen Quellen vergleichbar zu machen. In der Praxis sind solche Lösungen oftmals auf dem jeweiligen Anwendungsfall und das zugrundeliegende Datenmodell zugeschnitten. Auf lange Sicht ist der Entwicklungsaufwand für solche modellspezifischen Vergleiche hoch, da neue Anwendungsfälle aufwändig implementiert werden müssen. Im zweiten Artikel beschreiben wir den Aufbau eines generischen Frameworks zum Datenabgleich. Mittels Datenabstraktion können von einem generischen Framework (fast) beliebige Daten miteinander verglichen werden, ohne dass die zugrundeliegenden Datenstrukturen im Voraus bekannt sind. Weiterlesen >>>
Change is constant. Neuigkeiten von der Nagler & Company Schweiz finden Sie auf Seite 6 unserer Ausgabe.
Zudem möchten wir Sie herzlich einladen, im Mai 2023 an unserem Webinar zum Thema Künstliche Intelligenz im Bankenwesen teilzunehmen. Nähere Infos finden Sie auf Seite 11 unseres N&C Relevant.
Die 29. Ausgabe widmet sich den Themen „Regulierung von Kryptoassets in Finanzinstituten“, „Automatisiertes Testen im DevOps Umfeld“ sowie „Robotic Process Automation im Spannungsbogen des Prozessmanagements“.
Durch das starke Wachstum in den letzten Jahren sowie das zunehmende Interesse privater und institutioneller Investoren haben auch die Aktivitäten von Finanzinstituten auf dem Markt für Kryptoassets zugenommen. Diese Entwicklung, verbunden mit den damit einhergehenden Risiken, hat Aufsichtsbehörden dazu veranlasst, die Regulierung von Kryptoassets in Finanzinstituten voranzutreiben. Zudem zeigen die Entwicklungen der letzten 12 Monate – wie beispielsweise die Insolvenz einer der größten Kryptobörsen (FTX) und der massive Preisrückgang der wichtigsten Kryptowährungen – die Notwendigkeit einer einheitlichen Regulierung zum Umgang mit Risiken aus Kryptoassets. Unser erster Artikel beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen rund um die Kapitalunterlegung von Risiken aus Kryptoassets. Der Fokus wird dabei auf das letzte Konsultationspapier des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) gelegt, welches im Juni diesen Jahres erschienen ist. Im Artikel werden die zentralen Aspekte und kritischen Punkte der Regulierung diskutiert, mit denen sich Finanzinstitute zukünftig konfrontiert sehen.
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Wer kennt die Situation nicht: Im Rahmen der Linientätigkeiten sollen in regelmäßigen Abständen Tests durchgeführt werden. Diese Tests erstrecken sich von Abnahmetests mittels Regressionstests bis zu Userinterface Tests neuer oder bestehender Systeme oder Systemteile. Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten automatisierter Tests und Testmanagement im Zusammenspiel mit DevOps erfahren wollen, dann lesen Sie unseren zweiten Artikel.
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Im dritten Artikel unseres Newsletters werden kurz die Einsatzmöglichkeiten von Robotic Prozess Automation (RPA) im Rahmen des Prozessmanagements eines Unternehmens geschildert und dabei auf die Potenziale eingegangen, welche sich durch den Einsatz von RPA ergeben können.
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Die 28. Ausgabe widmet sich den Themen „Machine Learning im Kreditrisikomanagement“ sowie „Credit Spread Risk in the Banking Book“.
Teil II unserer Beitragsreihe zu Einsatzmöglichkeiten von Machine Learning (ML) im Kreditrisikomanagement behandelt die Themen Textmining und Natural Language Processing (NLP). Insbesondere werden einzelne Schritte der Textverarbeitung beschrieben: von Texten als Datenquelle über Methoden der Textverarbeitung hin zur Generierung von modellfähigen Textvariablen.
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Im Dezember 2021 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspaket zur Überarbeitung des Rahmenwerks für Zins und Credit-Spread Risiken im Bankbuch (IRRBB / CSRBB) veröffentlicht. Auch wenn die Konsultationsphase noch bis zum 04. April 2022 andauert, sind auf Basis der Entwürfe umfangreiche Auswirkungen und Implementierungsaufwände bei allen europäischen Finanzinstituten zu erwarten. Im zweiten Artikel des Newsletters werfen wir daher einen Blick auf die aufsichtlichen Neuerungen, wobei der Schwerpunkt auf den neuen Anforderungen zum CSRBB liegt. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei die Definition, die Identifikation relevanter Geschäfte sowie die Bewertung und das Management von CSRBB.
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Die 27. Ausgabe widmet sich den Themen „Machine Learning im Kreditrisikomanagement“, „CRR III“, sowie „Markt- und Referenzdaten-Systeme in der Cloud“.
In Teil I unserer Beitragsreihe zur Einsatzmöglichkeit von Machine Learning (ML) im Kreditrisikomanagement informieren wir über das kürzlich veröffentlichte EBA-Konsultationspapier zur Verwendung von ML-Modellen bei der Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken im IRB-Ansatz.
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Die Europäische Kommission hat am 27. Oktober 2021 ihren Entwurf zur Anpassung der Kapitaladäquanzverordnung (CRR III) vorgelegt. Mit der Umsetzung der CRR III kommt es unter anderem zu umfassenden Veränderungen in der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für verschiedene Risikoarten. Mit dem zweiten Artikel des Newsletters geben wir Ihnen unsere erste Analyse und Einschätzung zum Entwurf der EU-Kommission an die Hand. Dabei betrachten wir insbesondere die Abweichungen der EU-Kommission im Vergleich zu den Vorschlägen des Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) sowie den zu erwartenden Umsetzungszeitraum.
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Unser Mitarbeiter Florian Eberlein spricht im Interview über Cloud Computing, was unsere Kunden davon halten und welche Vor- und Nachteile Cloud Computing mit sich bringt. Außerdem berichtet er davon, wie Cloud Computing beim Kunden eingeführt wurde und welche Hürden es dabei zu bewältigen galt.
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Die 26. Ausgabe widmet sich den Themen „SFDR und ESG Investing: Es wird ernst“, „Profit and Loss – Best Practice“, sowie „DevOps – Kontinuität von Entwicklung bis Produktion“.
Im dritten Beitrag unserer Serie zur EU Initiative zum Aufbau eines nachhaltigen Finanzsystems beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen für Asset Manager, welche sich aus der Offenlegungsverordnung (engl.: Sustainable Financial Disclosure Regulation, „SFDR“) ergeben. Asset Manager müssen trotz fehlender Definition der technischen Standards durch die ESMA sowohl auf Entitäts- wie auch auf Produktebene eine ESG-Klassifizierung vornehmen. Die Implikationen für Asset Manager und die möglichen Einstufungen erläutern wir in diesem Artikel.
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Ebenso gehen wir in einem weiteren Artikel auf unser Whitepaper „Profit & Loss – Best Practice“ ein und greifen hierbei die wesentlichen Inhalte in kompakter Form nochmals auf. Das Whitepaper trägt die jahrelangen Erfahrungen von Nagler & Company im Design von Reporting-Plattformen, in der Optimierung von Schnittstellen und in der Erweiterung von komplexen IT-Systemen im Kontext der Gewinn- und Verlustrechnung zusammen und bietet in diesem Zusammenhang auch diverse Best-Practice Ansätze.
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Beim Thema DevOps, die Kombination von Development und Operations, dreht sich alles um den Gesamtprozess von Entwicklung, Wartung und Inbetriebnahme von Software-Paketen.
Welche Auswirkungen und Bedeutungen die Aspekte der „Continuity“ – Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment – haben und welche Komponenten dabei berücksichtigt werden, lesen sie im dritten Artikel unseres Newsletters.
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Die 25. Ausgabe widmet sich dem Thema „Agil, Klassisch oder Hybrid? Agile Best Practices Erfahrungen“, sowie dem Thema „ESG Investing und dessen Nachhaltigkeitsrisiken: Herausforderungen an das Datenmanagement“.
Die Anforderungen an IT-Projekte, innerhalb eines überschaubaren Budgets, höchste Qualität in einem möglichst straffen Zeitrahmen zu liefern, steigt laufend. Dies hat neue Ansätze und Methoden des Projektmanagements hervorgebracht, welche in der Praxis in unterschiedlichen Kombinationen und Ausprägungen gelebt werden. Einen Überblick über Erfahrungen sowie sich ergebende Vor- und Nachteile werden im erstem Artikel unseres N&C Relevant erläutert.
Im zweiten Artikel setzen wir unsere Serie zur EU Initiative zum Aufbau eines nachhaltigeren Finanzsystems fort: Wir beleuchten einige der praktischen Herausforderungen an das Datenmanagement bei Finanzdienstleistern, die sich aus den neuen Anforderungen rund um die Integration und dem Management von Nachhaltigkeitsrisiken ergeben.
Die 24. Ausgabe widmet sich dem Thema „Stressfreie Fusionsprojekte durch einen professionellen Datenabgleich“ und vertieft im Anschluss das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie.
Sei es bei einem Versions-Upgrade, Regressionstest oder bei der Verschmelzung zweier organisatorischer Einheiten; ein professioneller Datenabgleich im Rahmen der Testdurchführung ist unverzichtbar. Das plattformunabhängige Tool NCDiff bietet eine flexible einsetzbare Lösung für den Datenabgleich, selbst bei komplexen Anforderungen. Wie Sie solche umfassenden Herausforderungen bewältigen und welche weiteren Vorteile das Datenabgleichtool NCDiff mit sich bringt, lesen Sie im folgenden Artikel unseres Newsletters.
Beim Thema Nachhaltigkeit nehmen die regulatorischen Anforderungen an die Finanzbranche mit der Veröffentlichung der Taxonomieverordnung und ersten Änderungsvorschlägen zum MiFID Regelwerk zunehmend Gestalt an. Im zweiten Artikel unseres Newsletters geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und beleuchten Herausforderungen, die sich für Finanzinstitute bei der konkreten Umsetzung der Anforderungen ergeben können.
Die 23. Ausgabe widmet sich dem Thema „Ganzheitliches Modellrisikomanagement“, insbesondere dessen Anforderungen und Möglichkeiten, sowie dem Einsatz von Process Mining in der Finanzindustrie.
Das Management von Modellrisiken (MRM) rückt immer stärker in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Dabei stellt ein fehlender Marktstandard eines einheitlichen MRM-Rahmenwerks die Finanzinstitute vor Herausforderungen. Welche Kernelemente ein ganzheitliches MRM umfasst und wie sich Best-Practice Ansätze gestalten, lesen Sie im ersten Artikel unseres Newsletters.
Aufgrund des komplexen Tagesgeschäfts bieten Prozessautomatisierung und -optimierung großes Potenzial für Finanzinstitute. Entscheidend dabei ist maximale Transparenz und Wissen über die tatsächlichen Ist-Prozesse. Wie Process Mining – u. a. durch Einsatz von Celonis – fundierte Informationen über die Funktionsweise komplexer Prozesse sowie deren Zusammenspiel aufdecken kann und somit die notwendige Datengrundlage für eine zielgerichtete Optimierung liefert, lesen Sie im zweiten Artikel unseres Newsletters.
Die 22. Ausgabe gibt Einblicke über nachhaltiges Investieren in der Finanzindustrie sowie die Robotic Process Automation als Öffner für unternehmerische und strategische Planungssicherheit.
In der Finanzindustrie ist das Thema nachhaltigen Investierens von einem einstigen Nischenthema zum Mainstream geworden. Welche aktuellen Entwicklungen für die Branche von strategischer und regulatorischer Bedeutung sind und ob ein planvoller Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken nicht nur Risiken, sondern auch Chancen beinhaltet, lesen Sie im ersten Artikel unseres Newsletters.
Anstehende Herausforderungen stellen die Bankenindustrie vor große Aufgaben. Um den Trend der digitalen Transformation zu meistern, suchen Banken nach neuen Lösungen. Robotic Process Automation (RPA) kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Automatisierung von Prozessen kann jedem Unternehmen helfen, effizienter und effektiver zu agieren. Wir wollen Ihnen unterschiedliche Wege vorstellen, den RPA in ihrem Unternehmen einzusetzen und die Geschäftsvorteile die daraus entstehen näher bringen.
