Der Know-how Letter

von Nagler & Company

Unsere Motivation ist es, unser Know-how mit Ihnen zu teilen und Gedankenanstöße für einen Austausch zu liefern. In unserem Newsletter werden Themen aus unseren Kernkompetenzbereichen kompakt dargestellt.

Warum verfassen wir diesen Newsletter? Nagler & Company ist seit 1998 für viele Unternehmen in der Finanzindustrie ein verlässlicher Partner, wenn es um Konzeption und Umsetzung in den oben genannten Schwerpunkten geht. In diesen mittlerweile 20 Jahren hat sich ein beträchtlicher Schatz von Erfahrungen aufgebaut. Vor diesem Hintergrund lassen sich aktuelle Entwicklungen, seien es neue gesetzliche Anforderungen oder andere Veränderungen Ihres Umfeldes, ohne Hektik – manchmal subjektiv, aber immer fundiert, bewerten.

Dass gerade dieser Blick auf die teilweise turbulenten Ereignisse und damit verbundenen Veränderungen sehr geschätzt wird, wurde uns in unzähligen Gesprächen immer wieder bestätigt. So war es nur folgerichtig, ein Format zu finden, in dem Sie sich über zwei bis drei Themen aus der aktuellen Praxis effizient informieren können.

Wie unterstützt Sie der Newsletter optimal? Überfliegen Sie die Themen. Lassen Sie sich einfangen von Fragestellungen, die Ihren aktuellen Themen am nächsten kommen. Gehen Sie auf die Autoren zu, um Themen zu vertiefen, nachzufragen oder andere Lösungsansätze zu diskutieren.

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Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

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Die 20. Ausgabe des Know-how Newsletters 'N&C relevant' gibt Einblicke in den neuen Ansatz der Erfassung von OpRisk-Schadensfällen sowie in die Thematik der Integration und Verwendung von FIRDS-Daten.

Der neue Standardansatz „Standardised Measurement Approach (SMA)“ wird ab 2022 die bisherigen Ansätze (Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittene Methode) zur Berechnung der regulatorischen OpRisk-Eigenmittel ersetzen. Dieser Artikel befasst sich mit dem SMA und den daraus resultierenden zusätzlichen Anforderungen an die Erfassung von OpRisk-Schadensfällen.

Aus dem zentralen FIRDS Melderegister können Daten zu Finanzinstrumenten öffentlich heruntergeladen werden. Der Upload von Daten dorthin ist je nach Instrument und Verfügbarkeit für Finanzinstitute verpflichtend, die Anzahl der Konsumenten dieser Daten ist noch etwas größer. Dieser Artikel befasst sich mit den Vorteilen und Problemen bei Aufbau und Verwendung einer eigenen Datenbasis aus diesen Daten.

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Die aktuelle Ausgabe gibt Einblicke in die Reform von Benchmark-Zinssätzen sowie daraus resultierende Auswirkungen auf Finanzinstitute.

Manipulationen und abnehmende Liquidität haben dazu geführt, dass eine Vielzahl der aktuell verwendeten term und overnight rates (z.B. LIBOR, EONIA, EURIBOR) den regulatorischen Anforderungen an Benchmark-Zinssätze nicht mehr genügen. Aus diesem Grund arbeiten Regulatoren und Industrievertreter aktuell an einer Reform der entsprechenden Referenz-Zinssätze. Diese sehen teils eine Abschaffung, teils eine Überarbeitung der Zinssätze vor.

Durch die weite Verbreitung der Benchmark-Zinssätze sowie deren universelle Nutzung in unterschiedlichen bankfachlichen Prozessen, haben die Änderungen weitreichende Konsequenzen für Finanzinstitute. Einige dieser Konsequenzen werden im aktuellen Newsletter näher unter die Lupe genommen und Implikationen für Banken herausgearbeitet.

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Die aktuelle Ausgabe gibt Einblicke zu Themen aus den Bereichen Agile Vorgehensweise sowie Projekt- und Unternehmensorganisation.
 
Der digitale Wandel stellt hohe Ansprüche an Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, welche basierend auf am Kunden ausgerichteten digitalen Services erfüllt werden können. FinTechs gelang es durch innovative Ideen und moderne Vorgehensweisen neue Potentiale am Markt zu erschließen. Zahlreiche Institute der Finanzindustrie haben diesen Trend in Richtung Financial Inclusion, Payments & Transactions, sowie zahlreicher weiterer spannender Entwicklungen erkannt und sind stetig bestrebt, eine zentralere Rolle im Leben ihrer Kunden einzunehmen. Erfahren Sie in unserem Leitartikel „Digital Business Transformation“, wie Sie im digitalen Wandel erfolgreich bleiben.

Um die digitale Transformation zu meistern, wird immer häufiger die agile Arbeitsweise etabliert. Die Agilität verspricht, die Komplexität und Unsicherheit in Projekten zu bewältigen und die Kreativität der Mitarbeiter zu fördern. Warum die erfolgreiche Einführung der agilen Methoden ein langwieriger Change-Prozess ist und sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter eine große Herausforderung bedeutet, lesen Sie in unserem zweiten Artikel „Das agile Mindset“.

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Die aktuelle Ausgabe gibt Einblicke zu Themen aus den Bereichen Regulatory Reporting sowie Risk & Analytics.

IT-Unternehmen, wie Apple, Google und jüngere Fintech-Startup-Unternehmen zeigen auf, wie neben klassischen Banken neue Wettbewerber Finanzdienstleistungen anbieten und Branchengrenzen verändern. Dies erfordert ein Umdenken der Banken im Bereich der Informationstechnologie. Sie haben als Informationsdienstleister in besonderer Weise die Möglichkeit, mit Technologie strategische Potentiale zu erschließen. Erfahren Sie in unserem Leitartikel „Digitalisierung und Application Lifecycle Management im Bankwesen“, wie Banken ihre bestehenden Prozesse automatisieren und Businessanforderungen in digitale Services umwandeln können.

Die Qualität und Verfügbarkeit digitaler Informationen im Risikomanagement hat, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Vorgaben, heute einen deutlich höheren Stellenwert als noch vor zehn Jahren. Die Risikobereiche der Banken sind mehr denn je gefordert, sich mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung auseinandersetzen. Lesen Sie in unserem zweiten Artikel, welche Auswirkungen die Digitale Transformation im Risikomanagement und damit auf die Risikosteuerung hat.

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Die aktuelle Ausgabe gibt Einblicke zu Themen aus den Bereichen Market Data und Regulatory Reporting.

Blockchain gehört dieses Jahr zu den wesentlichen Technologie- und Markttrends und entwickelt sich zu einer der Schlüsseltechnologien, nicht nur in der Finanzbranche. In unserem Leitartikel geben wir Ihnen einen Überblick über Anwendungsbeispiele der Blockchain-Technologie in der Finanzbranche und einen Einblick in weitere denkbare Anwendungen im Bereich Marktdatensysteme.

Am 15.01.2018 veröffentlichte die BaFin einen Bericht über Liquiditätsrisiken in Fondsgesellschaften mit dem gleichzeitigen Hinweis einer zukünftig stärkeren Kontrolle seitens der Aufsicht. Lesen Sie in unserem zweiten Artikel, welchen Anforderungen sich die Marktteilnehmer im Zuge eines geforderten stärkeren Liquiditätsrisikomanagements stellen müssen.

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Die aktuelle Ausgabe gibt Einblicke zu Themen aus dem Bereich Risk & Analytics.

Banken stehen vor der Herausforderung, immer häufiger und in kürzester Zeit Ad-hoc Auswertungen erstellen zu müssen. Dafür ist es oft notwendig, große Datenmengen aus verschiedenen Quellsystemen zu analysieren. Tableau bietet eine Self-Service BI(Business Intelligence) Lösung, die dank einfacher Bedienbarkeit und optisch ansprechender Visualisierungen eine unkomplizierte und effiziente Erstellung von Ad-hoc Reports ermöglicht. Erfahren Sie in unserem Leitartikel, wie Sie Tableau schnell und flexibel für Reporting Prozesse nutzen können.

Die fünfte MaRisk-Novelle, was bringt sie im Risikomanagement mit sich? - lesen Sie im zweiten Artikel, welche wesentlichen Änderungen die aktuelle MaRisk-Novelle im Risikomanagement mit sich bringt und mit welchem Umsetzungsaufwand die Institute in Abhängigkeit von Größe und Geschäftsmodell rechnen müssen.

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Seit ihrer Einführung unter Basel II wurden Interne Risikomodelle der Banken immer komplexer und dadurch die konsistente und korrekte Abbildung von Risiken immer schwerer nachvollziehbar. Mit dem Targeted Review of Internal Models (TRIM) hat die EZB die bisher größte Einzelinitiative in der Geschichte der Bankenaufsicht gestartet, um die verwendeten Internen Modelle bezüglich ihrer Übereinstimmung mit regulatorischen Anforderungen zu überprüfen und die über den regulatorisch zugestandenen Spielraum hinausgehende Variabilität bei der Nutzung zu verringern. Wir geben Ihnen dazu in unserem Leitartikel einen Überblick.

Lesen Sie im zweiten Artikel, welche Auswirkungen die durch die Niedrigzinsphase bedingten Ertragseinbußen der Banken und die damit verbundenen weitreichenden Kostenreduktionsmaßnahmen auf das Marktdatenmanagement haben können. Wir zeigen in unserer Fallstudie verschiedene Wege auf, wie durch Automatisierungsmaßnahmen diesem Problem Rechnung getragen werden kann.

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Die aktuelle Sonderausgabe gibt Einblicke in ein umfassendes Querschnittsthema aus dem Bereich Regulatory Reporting.
 
Das Baseler Papier BCBS#239 zur Risikodatenaggregation und zur Risikoberichterstattung stellt eine völlig neue Art von Herausforderung an die Aufsichtspraxis dar.
Die Grundsätze definieren über das bisherige Maß hinausgehende regulatorische Anforderungen an die Datenverarbeitung und das Reporting innerhalb des Risikomanagements. Gefordert werden ad-hoc-Analysen auf Basis automatisiert verarbeiteter Daten aus einer zentralen Datenquelle, die vollständig und aufbereitet zeitnah berichtet werden müssen. Doch nahezu alle Banken sind von der vollumfänglichen Erfüllung dieses Zielbildes an die Data Governance noch weit entfernt.

Unser „Regulatory Special“ skizziert die Eckpunkte eines grundlegenden Data
Governance Frameworks als Basis zur Erfüllung dieser Anforderungen.

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