Der Know-how Letter

von Nagler & Company

Unsere Motivation ist es, unser Know-how mit Ihnen zu teilen und Gedankenanstöße für einen Austausch zu liefern. In unserem Newsletter werden Themen aus unseren Kernkompetenzbereichen kompakt dargestellt.

Warum verfassen wir diesen Newsletter? Nagler & Company ist seit 1998 für viele Unternehmen in der Finanzindustrie ein verlässlicher Partner, wenn es um Konzeption und Umsetzung in den oben genannten Schwerpunkten geht. In diesen mittlerweile 20 Jahren hat sich ein beträchtlicher Schatz von Erfahrungen aufgebaut. Vor diesem Hintergrund lassen sich aktuelle Entwicklungen, seien es neue gesetzliche Anforderungen oder andere Veränderungen Ihres Umfeldes, ohne Hektik – manchmal subjektiv, aber immer fundiert, bewerten.

Dass gerade dieser Blick auf die teilweise turbulenten Ereignisse und damit verbundenen Veränderungen sehr geschätzt wird, wurde uns in unzähligen Gesprächen immer wieder bestätigt. So war es nur folgerichtig, ein Format zu finden, in dem Sie sich über zwei bis drei Themen aus der aktuellen Praxis effizient informieren können.

Wie unterstützt Sie der Newsletter optimal? Überfliegen Sie die Themen. Lassen Sie sich einfangen von Fragestellungen, die Ihren aktuellen Themen am nächsten kommen. Gehen Sie auf die Autoren zu, um Themen zu vertiefen, nachzufragen oder andere Lösungsansätze zu diskutieren.

Melden Sie sich bequem hier an und erhalten Sie zukünftig alle Ausgaben per E-Mail.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Download

Die 27. Ausgabe widmet sich den Themen „Machine Learning im Kreditrisikomanagement“, „CRR III“, sowie „Markt- und Referenzdaten-Systeme in der Cloud“.

In Teil I unserer Beitragsreihe zur Einsatzmöglichkeit von Machine Learning (ML) im Kreditrisikomanagement informieren wir über das kürzlich veröffentlichte EBA-Konsultationspapier zur Verwendung von ML-Modellen bei der Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken im IRB-Ansatz.
Weiterlesen >>>

Die Europäische Kommission hat am 27. Oktober 2021 ihren Entwurf zur Anpassung der Kapitaladäquanzverordnung (CRR III) vorgelegt. Mit der Umsetzung der CRR III kommt es unter anderem zu umfassenden Veränderungen in der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für verschiedene Risikoarten. Mit dem zweiten Artikel des Newsletters geben wir Ihnen unsere erste Analyse und Einschätzung zum Entwurf der EU-Kommission an die Hand. Dabei betrachten wir insbesondere die Abweichungen der EU-Kommission im Vergleich zu den Vorschlägen des Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) sowie den zu erwartenden Umsetzungszeitraum.
Weiterlesen >>>

Unser Mitarbeiter Florian Eberlein spricht im Interview über Cloud Computing, was unsere Kunden davon halten und welche Vor- und Nachteile Cloud Computing mit sich bringt. Außerdem berichtet er davon, wie Cloud Computing beim Kunden eingeführt wurde und welche Hürden es dabei zu bewältigen galt.
Weiterlesen >>>

Download Relevant | 27 | Dezember 2021 >>>

Die 26. Ausgabe widmet sich den Themen „SFDR und ESG Investing: Es wird ernst“, „Profit and Loss – Best Practice“, sowie „DevOps – Kontinuität von Entwicklung bis Produktion“.

Im dritten Beitrag unserer Serie zur EU Initiative zum Aufbau eines nachhaltigen Finanzsystems beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen für Asset Manager, welche sich aus der Offenlegungsverordnung (engl.: Sustainable Financial Disclosure Regulation, „SFDR“) ergeben. Asset Manager müssen trotz fehlender Definition der technischen Standards durch die ESMA sowohl auf Entitäts- wie auch auf Produktebene eine ESG-Klassifizierung vornehmen. Die Implikationen für Asset Manager und die möglichen Einstufungen erläutern wir in diesem Artikel.
Weiterlesen >>>

Ebenso gehen wir in einem weiteren Artikel auf unser Whitepaper „Profit & Loss – Best Practice“ ein und greifen hierbei die wesentlichen Inhalte in kompakter Form nochmals auf. Das Whitepaper trägt die jahrelangen Erfahrungen von Nagler & Company im Design von Reporting-Plattformen, in der Optimierung von Schnittstellen und in der Erweiterung von komplexen IT-Systemen im Kontext der Gewinn- und Verlustrechnung zusammen und bietet in diesem Zusammenhang auch diverse Best-Practice Ansätze.
Weiterlesen >>>

Beim Thema DevOps, die Kombination von Development und Operations, dreht sich alles um den Gesamtprozess von Entwicklung, Wartung und Inbetriebnahme von Software-Paketen.
Welche Auswirkungen und Bedeutungen die Aspekte der „Continuity“ – Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment – haben und welche Komponenten dabei berücksichtigt werden, lesen sie im dritten Artikel unseres Newsletters.
Weiterlesen >>>

Download Relevant | 26 | September 2021 >>>

Die 25. Ausgabe widmet sich dem Thema „Agil, Klassisch oder Hybrid? Agile Best Practices Erfahrungen“, sowie dem Thema „ESG Investing und dessen Nachhaltigkeitsrisiken: Herausforderungen an das Datenmanagement“.

Die Anforderungen an IT-Projekte, innerhalb eines überschaubaren Budgets, höchste Qualität in einem möglichst straffen Zeitrahmen zu liefern, steigt laufend. Dies hat neue Ansätze und Methoden des Projektmanagements hervorgebracht, welche in der Praxis in unterschiedlichen Kombinationen und Ausprägungen gelebt werden. Einen Überblick über Erfahrungen sowie sich ergebende Vor- und Nachteile werden im erstem Artikel unseres N&C Relevant erläutert.

Im zweiten Artikel setzen wir unsere Serie zur EU Initiative zum Aufbau eines nachhaltigeren Finanzsystems fort: Wir beleuchten einige der praktischen Herausforderungen an das Datenmanagement bei Finanzdienstleistern, die sich aus den neuen Anforderungen rund um die Integration und dem Management von Nachhaltigkeitsrisiken ergeben.

Download Relevant | 25 | März 2021 >>>

Die 24. Ausgabe widmet sich dem Thema „Stressfreie Fusionsprojekte durch einen professionellen Datenabgleich“ und vertieft im Anschluss das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie.

Sei es bei einem Versions-Upgrade, Regressionstest oder bei der Verschmelzung zweier organisatorischer Einheiten; ein professioneller Datenabgleich im Rahmen der Testdurchführung ist unverzichtbar. Das plattformunabhängige Tool NCDiff bietet eine flexible einsetzbare Lösung für den Datenabgleich, selbst bei komplexen Anforderungen. Wie Sie solche umfassenden Herausforderungen bewältigen und welche weiteren Vorteile das Datenabgleichtool NCDiff mit sich bringt, lesen Sie im folgenden Artikel unseres Newsletters.

Beim Thema Nachhaltigkeit nehmen die regulatorischen Anforderungen an die Finanzbranche mit der Veröffentlichung der Taxonomieverordnung und ersten Änderungsvorschlägen zum MiFID Regelwerk zunehmend Gestalt an. Im zweiten Artikel unseres Newsletters geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und beleuchten Herausforderungen, die sich für Finanzinstitute bei der konkreten Umsetzung der Anforderungen ergeben können.

Download Relevant | 24 | Dezember 2020 >>>

Die 23. Ausgabe widmet sich dem Thema „Ganzheitliches Modellrisikomanagement“, insbesondere dessen Anforderungen und Möglichkeiten, sowie dem Einsatz von Process Mining in der Finanzindustrie.

Das Management von Modellrisiken (MRM) rückt immer stärker in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Dabei stellt ein fehlender Marktstandard eines einheitlichen MRM-Rahmenwerks die Finanzinstitute vor Herausforderungen. Welche Kernelemente ein ganzheitliches MRM umfasst und wie sich Best-Practice Ansätze gestalten, lesen Sie im ersten Artikel unseres Newsletters.

Aufgrund des komplexen Tagesgeschäfts bieten Prozessautomatisierung und -optimierung großes Potenzial für Finanzinstitute. Entscheidend dabei ist maximale Transparenz und Wissen über die tatsächlichen Ist-Prozesse. Wie Process Mining – u. a. durch Einsatz von Celonis – fundierte Informationen über die Funktionsweise komplexer Prozesse sowie deren Zusammenspiel aufdecken kann und somit die notwendige Datengrundlage für eine zielgerichtete Optimierung liefert, lesen Sie im zweiten Artikel unseres Newsletters.

Download Relevant | 23 | September 2020 >>>

Die 22. Ausgabe gibt Einblicke über nachhaltiges Investieren in der Finanzindustrie sowie die Robotic Process Automation als Öffner für unternehmerische und strategische Planungssicherheit.

In der Finanzindustrie ist das Thema nachhaltigen Investierens von einem einstigen Nischenthema zum Mainstream geworden. Welche aktuellen Entwicklungen für die Branche von strategischer und regulatorischer Bedeutung sind und ob ein planvoller Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken nicht nur Risiken, sondern auch Chancen beinhaltet, lesen Sie im ersten Artikel unseres Newsletters.

Anstehende Herausforderungen stellen die Bankenindustrie vor große Aufgaben. Um den Trend der digitalen Transformation zu meistern, suchen Banken nach neuen Lösungen. Robotic Process Automation (RPA) kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Automatisierung von Prozessen kann jedem Unternehmen helfen, effizienter und effektiver zu agieren. Wir wollen Ihnen unterschiedliche Wege vorstellen, den RPA in ihrem Unternehmen einzusetzen und die Geschäftsvorteile die daraus entstehen näher bringen.

Download Relevant | 22 | März 2020 >>>

Die 21. Ausgabe des Know-how Newsletters 'N&C relevant' gibt Einblicke in die Individuelle Datenverarbeitung (IDV) im Kontext der Regulierung sowie in die Transformation der digitalen Ökonomie.

Ebenso gewähren wir Ihnen Einblick in unsere äußert erfolgreiche Veranstaltung, den „Risk Round Table 2019“, in Wien.

Ein weiteres Highlight des Jahres: Nagler & Company gibt es nun 20 Jahre!

Download Relevant | 21 | Dezember 2019 >>>

Die 20. Ausgabe des Know-how Newsletters 'N&C relevant' gibt Einblicke in den neuen Ansatz der Erfassung von OpRisk-Schadensfällen sowie in die Thematik der Integration und Verwendung von FIRDS-Daten.

Der neue Standardansatz „Standardised Measurement Approach (SMA)“ wird ab 2022 die bisherigen Ansätze (Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittene Methode) zur Berechnung der regulatorischen OpRisk-Eigenmittel ersetzen. Dieser Artikel befasst sich mit dem SMA und den daraus resultierenden zusätzlichen Anforderungen an die Erfassung von OpRisk-Schadensfällen.

Aus dem zentralen FIRDS Melderegister können Daten zu Finanzinstrumenten öffentlich heruntergeladen werden. Der Upload von Daten dorthin ist je nach Instrument und Verfügbarkeit für Finanzinstitute verpflichtend, die Anzahl der Konsumenten dieser Daten ist noch etwas größer. Dieser Artikel befasst sich mit den Vorteilen und Problemen bei Aufbau und Verwendung einer eigenen Datenbasis aus diesen Daten.

Download Relevant | 20 | September 2020 >>>

Expertise