Risk & Analytics

In der Folge der Finanzkrise sehen sich die Finanzinstitute mit einer massiven Ausweitung und Verschärfung regulatorischer Anforderungen konfrontiert. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Methoden und Verfahren der Ergebnis- und Risikomessung sowie die Leistungsfähigkeit und Kohärenz zugrundeliegender Finanz- und Risikoarchitekturen.

Im Bereich Risk & Analytics bündeln wir die strategische, quantitative und technische Expertise zur Beantwortung der aus diesem Umfeld erwachsenden Herausforderungen.

Aktuell beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit folgenden Themengebieten:

  • Konzeptionierung und Umsetzung interner Modelle für das Risikomanagement
  • Digitale Transformation im Risikomanagement im Hinblick auf die Verknüpfung von Daten und die Automatisierung von Prozessen
  • Bewertungsprozesse, Independent Price Verfication, Prudent Valuation
  • Umsetzung regulatorischer Anforderung an die Messung und Steuerung verschiedener Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko)
  • Messung und Steuerung von Kontrahentenrisiken sowie die Berechnung damit verbundener Bewertungsanpassungen (xVA)
  • Fragestellungen im Hinblick auf neue Anforderung an den Handel mit derivativen Instrumenten (z.B. Bilateral Initial Margining)
  • Validierung von Bewertungs- und Risikomodellen
  • Ökonomische P&L, P&L-Explain, P&L Attribution

Aktuelle Themenstellung