In der Folge der Finanzkrise sehen sich die Finanzinstitute mit einer massiven Ausweitung und Verschärfung regulatorischer Anforderungen konfrontiert. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Methoden und Verfahren der Ergebnis- und Risikomessung sowie die Leistungsfähigkeit und Kohärenz zugrundeliegender Finanz- und Risikoarchitekturen.
Im Bereich Risk & Analytics bündeln wir die strategische, quantitative und technische Expertise zur Beantwortung der aus diesem Umfeld erwachsenden Herausforderungen.
Aktuell beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit folgenden Themengebieten:
- Konzeptionierung und Umsetzung interner Modelle für das Risikomanagement
- Digitale Transformation im Risikomanagement im Hinblick auf die Verknüpfung von Daten und die Automatisierung von Prozessen
- Bewertungsprozesse, Independent Price Verfication, Prudent Valuation
- Umsetzung regulatorischer Anforderung an die Messung und Steuerung verschiedener Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko und operationelles Risiko)
- Messung und Steuerung von Kontrahentenrisiken sowie die Berechnung damit verbundener Bewertungsanpassungen (xVA)
- Fragestellungen im Hinblick auf neue Anforderung an den Handel mit derivativen Instrumenten (z.B. Bilateral Initial Margining)
- Validierung von Bewertungs- und Risikomodellen
- Ökonomische P&L, P&L-Explain, P&L Attribution
