Kooperationspartner

SAS

SAS ist Marktführer bei Business-Analytics-Software und weltweit größter unabhängiger Anbieter im Business-Intelligence-Markt. Die SAS Lösungen für eine integrierte Unternehmenssteuerung helfen Unternehmen an insgesamt mehr als 60.000 Standorten dabei, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, effizient zu wirtschaften und gleichzeitig wertorientiert zu handeln. 90 der Top-100 der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf SAS.

Leistung

Planung, Spezifikation, Umsetzung und Testing eines SAS-basierten Tools zwecks Datenanalyse und Qualitätssicherung zur LGD Berechnung.

Projektauftrag

Berechnung der LGD nach den Vorgaben des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VdP) für den deutschen und internationalen Commercial Real Estate Bereich (CRE).

Aufgabe Nagler & Company

  • Technische und fachliche Dokumentation der LGD-Berechnung nach der VdP-Methode
  • Weiterentwicklung des LGD-Prototyps und sowie die fachliche als auch technische Validierung des VdP-Modells in VBA
  • Implementierung und Testing des LGD-Modells nach dem VdP-Ansatz in SAS
  • Backtesting durch Zeitreihenanalyse und Abweichungsanalyse des erwarteten Verlustes


Vorgehensweise

Durch ein hohes Maß an Automatisierung konnte die Effektivität bei der CRE-Validierung im VdP-Ansatz signifikant gesteigert werden.

Der ständige Austausch mit den beteiligten Fachabteilungen und dem externen Datenprovider, zeitnahe Statusinformationen und kurze Abstimmungszyklen machten eine agile, nutzenorientierte Entwicklung möglich.

siehe Grafik

Lösung

  • Review der existierenden Prozesse und Schnittstellen zur Konzeptionierung des Analyse-Tools
  • Detaillierte technische und funktionale Dokumentation der neuen Modelle
  • Entwicklung des SAS-Tools für die Automatisierung der LGD-Analyse
  • Bereitstellung eines automatisierten und spezifischen Reportings für verschiedene Managementebenen


Kundennutzen

Die Ablösung der alten Modelle erfolgte mit einer langfristig nutzbaren Datenhistorie, erhöhtem Nutzerkomfort und besserer Genauigkeit.

Darüber hinaus ist durch die SAS-Routinen jederzeit eine statistische Auswertung der neu entwickelten Modelle möglich.