Nagler & Company: Expertise

TRIM – Ein Review des Status quo mit Blick in die Zukunft

von Dr. Marco Buck und Dr. Dieter Hierl, 3 min. Lesezeit

Seit ihrer Einführung unter Basel II können Kreditinstitute unter gewissen Voraussetzungen ihre eigenen Internen Modelle für die Messung von Risiken und auch zur Bestimmung der Höhe der Unterlegung dieser  Risiken mit aufsichtlichen Eigenmitteln heranziehen. Das gilt sowohl für interne Ratingmodelle für Kreditrisiken (IRBA) als auch für interne Marktrisikomodelle (IMA) und für interne Modelle für Exposureschätzungen für Kontrahentenausfallrisiken (IMM). Damit soll bei den Finanzinstituten ein besseres Verständnis dieser Risiken erreicht und somit Anreize zur genaueren Kapitalallokation geschaffen werden.

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Dr. Marco Buck

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