FINCAD wurde 1990 gegründet und bietet fortschrittliche Modellierungslösungen - preisgekrönt und patentiert. Mit mehr als 4.000 Kunden in über 80 Ländern ist FINCAD weltweit das führende Unternehmen für die Analyse von Finanzrisiken. FINCAD ermöglicht globalen Marktteilnehmenden fundierte Entscheidungen für Absicherungen und Anlagen zu treffen.
FINCAD bietet Software und Dienstleistungen zur Unterstützung der Bewertung, Berichterstattung und des Risikomanagements von Derivaten und festverzinslichen Portfolios für Banken, Corporate Treasuries, Hedgefonds, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Prüfungsgesellschaften und Regierungen an.
FINCAD bietet Beratung und Service über Dublin und Vancouver an.
Konzeption, Implementierung, fachliche Validierung und Integration eines Bewertungsmoduls für exotische FX-Derivate in ein bestandsführendes System. Architektur: Webservice.
Fincad F3
Integration tagesaktueller Preise für exotische FX-Derivate in den Prozessablauf des Bestandssystems. Eine direkte Bewertung war im Bestandssystem selbst nicht darstellbar.
Zu diesem Zweck wurde ein externes Bewertungsmodul implementiert, welches über Schnittstellen an das Bestandssystem angebunden wurde.
Zusammen mit der Bank wurden die erforderlichen Produkte in allen gewünschten Ausprägungen spezifiziert. Das geeignete Bewertungsmodell, die Kalibrierungsmethode und die für die Kalibrierung erforderlichen Instrumente wurden fest gelegt. Modell und Bewertung wurden zunächst prototypisch in Excel implementiert (Fincad F3 Excel Edition). Nach erfolgreicher Validierung wurde der Prototyp in Java re-implementiert (Fincad F3 SDK) und in eine Serverlösung (IBM Websphere) eingebettet. Schnittstellen für den Export der Markt- und Stammdaten aus dem Bestandssystem sowie für den späteren Import der Preise wurden definiert, abgestimmt und anschließend implementiert.
Durch die Anbindung eines externen Bewertungsmoduls kann die Bank die Leistungsfähigkeit ihres Bestandssystems erweitern, ohne größere Veränderungen in ihrer Systemlandschaft durchführen zu müssen. Gleichzeitig bleibt die Bewertung auf Portfolio-Ebene konsistent, da die Marktdaten aus dem Bestandssystem übernommen werden. Durch den modularen Aufbau ist die Lösung flexibel anpassbar wenn der Produktkatalog erweitert wird.
