Nagler & Company: Expertise

Berechnung von Credit Valuation Adjustments (CVA) auf Basis eines modifizierten regulatorischen Standardansatzes (SA-CCR)

24.01.2020 | Risk & Analytics

Unser Senior Manager Michael Kratochwil ist Co-Autor eines kürzlich veröffentlichten Artikels, der sich mit der Berechnung von Credit Valuation Adjustments (CVA) auf Basis eines modifizierten regulatorischen Standardansatzes (SA-CCR) beschäftigt. Die modifizierte Methodik ermöglicht den Einsatz des SA-CCR für die schnelle, semi-analytische Ermittlung von Exposure-Profilen, die für die Berechnung von Bewertungsanpassungen herangezogen werden können. Wir freuen uns auf einen regen Austausch und stehen bei Fragen sehr gerne zur Verfügung. link.springer.com/article/10.1007/s11147-019-09165-w.

Michael Kratochwill

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