Operationelle Risiken – Die Auswirkungen des neuen Standardansatzes auf die Erfassung von Schadensfällen

von Darius Flecken, 4 min. Lesezeit

Wie sich der neue Standardansatz auf die Erfassung von OpRisk-Schadensfällen auswirkt und was dieser für die regulatorische Eigenmittelanforderung bedeutet.

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat am 7. Dezember 2017 die finale Version des neuen Standardansatzes „Standardised Measurement Approach“ (SMA) für operationelle Risiken vorgestellt. Der SMA wird zum 1. Januar 2022 in Kraft treten und die aktuellen einfachen Ansätze (Basisindikatoransatz, Standardansatz) sowie die fortgeschrittene Methode (AMA) zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken ersetzen. Dadurch sollen eine Vereinheitlichung der Berechnung von Eigenmittelanforderungen erzielt und Anreize für präventive Maßnahmen gegen das Eintreten von operationellen Risiken geschaffen werden.

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Darius Flecken

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