SAS: Referenzen

Leistung

Planung, Spezifikation, Umsetzung und Testing eines SAS-basierten Tools zwecks Datenanalyse und Qualitätssicherung zur LGD Berechnung.

Projektauftrag

Berechnung der LGD nach den Vorgaben des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VdP) für den deutschen und internationalen Commercial Real Estate Bereich (CRE).

Aufgabe Nagler & Company

• Technische und fachliche Dokumentation der LGD-Berechnung nach der VdP-Methode
• Weiterentwicklung des LGD-Prototyps und sowie die fachliche als auch technische Validierung des VdP-Modells in VBA
• Implementierung und Testing des LGD-Modells nach dem VdP-Ansatz in SAS
• Backtesting durch Zeitreihenanalyse und Abweichungsanalyse des erwarteten Verlustes

Vorgehensweise

Durch ein hohes Maß an Automatisierung konnte die Effektivität bei der CRE-Validierung im VdP-Ansatz signifikant gesteigert werden.

Der ständige Austausch mit den beteiligten Fachabteilungen und dem externen Datenprovider, zeitnahe Statusinformationen und kurze Abstimmungszyklen machten eine agile, nutzenorientierte Entwicklung möglich.

VdP analysis tool Structure

Method

• Neukalkulation der VdP LGD Werte in SAS
• Delta-Analyse zur Methodenkontrolle

TDA

• "Time Dependent Analysis"-Tool
• Zeitreihenanalyse, Backtesting und Reporting

CA

• "Change Analysis"-Tool
• Analyse der wesentlichen Unterschiede (Expected loss) und deren Ursachen

Lösung

• Review der existierenden Prozesse und Schnittstellen zur Konzeptionierung des Analyse-Tools
• Detaillierte technische und funktionale Dokumentation der neuen Modelle
• Entwicklung des SAS-Tools für die Automatisierung der LGD-Analyse
• Bereitstellung eines automatisierten und spezifischen Reportings für verschiedene Managementebenen

Kundennutzen

Die Ablösung der alten Modelle erfolgte mit einer langfristig nutzbaren Datenhistorie, erhöhtem Nutzerkomfort und besserer Genauigkeit.
Darüber hinaus ist durch die SAS-Routinen jederzeit eine statistische Auswertung der neu entwickelten Modelle möglich.

Leistung

Spezifikation, Implementierung

Projektauftrag

• Untersuchung gefährdeter Kontenbereiche im Privatkundengeschäft
• Konzeption und Umsetzung eines Regelprozesses, der dem Operational Risk Management ermöglicht, automatisierte Analysen durchzuführen

Aufgabe Nagler & Company

• Entwicklung und Implementierung von statistischen Analyseverfahren
• Schulung der Bankmitarbeiter und Präsentation der Projektergebnisse auf Bereichsleiter- und Vorstandebene

Lösung

• Entwicklung von Analyseverfahren mit R und MySQL
• Umsetzung der statistischen Analyse in einem SAS-Tool
• Upload der Rohdaten in SAS-Tool, regelmäßiges Durchführen der Analyse durch OpRisk Mitarbeiter

Kundennutzen

• Effektive Überwachung gefährdeter Konten
• Wirksame Verhinderung von Betrug
• Bank erfüllt Anforderungen von Aufsicht und Wirtschaftsprüfer, Verhinderung finanzieller Schäden

Leistung

• Unterstützung der Projektleitung
• Begleitung der Spezifikation und Implementierung

Projektauftrag

Alle steuerrelevanten Daten und Dokumente werden in eigens für diesen Zweck konzipiertes Softwaresystem auf SAS Basis ausgelagert und dort für die elektronische Steuerprüfung vorgehalten

Aufgabe Nagler & Company

• Unterstützung in den Bereichen Planung, Entscheidungsmanagement und Dokumentation
• Durchführung der Tests (mit Hilfe von SAS EG) und Testmanagement

Lösung

• Entwicklung von Analyseverfahren mit R und MySQL
• Entwicklung eines Datenarchivs auf SAS Basis
• Zugriffsmöglichkeit über SAS Web Report Studio für den Enduser

Kundennutzen

• Zentrale Sammelstelle für alle steuerrelevanten Daten der Bank
• Zugriff bzw. Berechtigung des Steuerprüfers nur noch auf ein System notwendig

Leistung

Unterstützung Testzyklen im Data Warehouse

Projektauftrag

• Sicherstellung einer weitestgehenden Neutralisierung der bereitzustellenden Daten unter der Neuanbindung eines Kreditsystems für diverse Abnehmersysteme
• Validierung der Testlieferungen (technisch und fachlich)

Aufgabe Nagler & Company

• Begleitung der Tests und Analyse der Testergebnisse
• Aufgaben im übergreifenden Test- und Defectmanagement

Lösung

Unter Einsatz vorhandener SAS-Technologie, Entwicklung von Skripten zur Testunterstützung (Produktion vs. Test Abgleiche). Durchführung von Tests und Datenanalysen mit Hilfe von SAS 9.1

Kundennutzen

• Effiziente Prüfung von Testlieferungen durch Plausibilisierungsroutinen, Erstellung von wiederholbaren Abweichungsanalysen
• Reduktion von Testaufwand & effiziente Ressourcenallokationen

Leistung

Validierung der Ratingmodelle (SAS), Spezifikation des neuen Ratingtools, Datenaufbereitung und Datenmigration (SAS)

Projektauftrag

Das PD-Ratingtool mit internen Modellen und historischen Kreditdaten der Bank wird auf eine neue Plattform migriert. Historischen Daten werden in SAS bereinigt und standardisiert. Modelle werden mit SAS validiert und an neue Anforderungen angepasst

Aufgabe Nagler & Company

• Erstellung der Rohdatensätze zur Validierung und Migration
• Spezifikation des Ratingtools
• Testmanagement
• Koordination der Umsetzung und Projektmanagement

Lösung

• Einsatz von SAS zur Datennormalisierung
• SAS Projekte zur Automatisierung der Datenaufbereitung
• Dokumentation Migrationsprozesse
• Berechnung der Ratings in SAS als Benchmark für das Ratingtool

Kundennutzen

Ablösung des alten Ratingtools mit langfristig nutzbarer Datenhistorie, erhöhtem Nutzerkomfort, gesteigerter Datensicherheit und erweiterten Analysemöglichkeiten

Leistung

• Umbau der Datenverarbeitung und Testunterstützung
• Klärung fachlicher Zusammenhänge

Projektauftrag

• Anbindung der Kreditrisiko- und Engagement Plattform an ein neues Data Warehouse
• Bereinigung des Datenmodells und Umstellung sämtlicher Verarbeitungen auf neue Schnittstelle

Aufgabe Nagler & Company

• Abweichungsanalysen
• Bereitstellen synthetischer Testdaten
• Testunterstützung

Lösung

SAS Projekte zur Automatisierung von Testvorgängen und zur Erstellung synthetischer Testdaten

Kundennutzen

• Anbindung des Systems an ein zentrales Data Warehouse
• Konsolidierung des Datenhaushalts
• Sicherstellung einer nachvollziehbaren Data Lineage